期权双卖策略，即空头（宽）跨式策略，具体的策略组成是：卖出高行权价格的看涨期权+卖出低行权价格的看跌期权。
这个期权策略时一个非常常见的期权卖方策略，常用于商品期权市场中。
一般不建议用于50ETF期权市场，当然，此建议仅仅是我的投资策略，一般还是根据个人的投资策略和系统来决定的，并不绝对。
此策略一般用于隐含率波动率偏高，且预判后市行情震荡。最大收益为：卖出2份期权的全部权利金。
波动率偏高，即做空波动率，这也是做卖方的思路之一，波动率偏高则权利金高，如后续波动率下降，则权利金也会下降，这样就可以获得利润。所以，做空波动率就是预判后市波动率会下降。
预判行情震荡，获取时间价值损耗带来的利润，收割时间价值。
如果后续行情出现大跌或大涨的行情，则策略就很可能出现亏损。
如大涨，则卖出看涨出现亏损，卖出看跌盈利，但是因为期权的非对称性，卖出看跌期权的盈利是包不住卖出看涨期权的亏损的。
反之，也是如此。