交易中，有两个困难是始终绕不开的：
1、赚钱了要赚更多，即：止盈难；
2、亏损后不认亏，喜欢死扛，很难主动止损，即：止损难。
期权卖方，从某种程度上，能很好的利用规则层面的东西解决这两个问题：
1、止盈难。
作为期权卖方，如果行情是按照预判行情运行的，期权卖方能获得行情带来的利润。但是，随着行情走幅越大，利润扩大的速度却会越来越慢。
因为随着方向走对的幅度越来越大，卖出相应行权价的期权会越来越虚，Delta值也会越来越小，也就是说，随着行情走幅加大，期权权利金减少的速度会越来越小，盈利扩大的速度也就会越来越慢了，直到达到最大利润（全部权利金），即便行情继续按照预判行情运行，也不能再获得更多利润了。
2、止损难。
作为期权卖方，从卖出期权的那一刻开始，作为卖方是一直都能获得因时间价值损耗带来的利润的。
也就是说，只要不是一下碰到极端行情（大幅上涨或下跌），即便后续行情是按照自己预判相反的方向运行，最后当行情运行到自己的止损点位时，结果可能以很小的亏损来止损，甚至可能发生盈利止损的情况（时间价值损耗带来的利润＞行情相反运行带来的亏损），这样无疑会大大减小止损难度。
具体的案例，可以看看这篇实盘交易日记中提到的白糖止损，最终结果就是盈利止损的。