空头宽跨式策略，相比空头跨式策略，多了一个“宽”字，即在空头跨式策略的相同合约时间、相同合约的基础上，选择的行权价不一样，行权价是存在间隔的。
即空头宽跨式策略，是指同时卖出相同到期时间、相同合约，但是不同行权价的卖出看涨期权和卖出看跌期权（高行权价格卖出看涨，低行权价格卖出看跌）。
这个策略的建立逻辑、盈亏损益情况都类似于空头跨式策略，都是预判后市行情处于震荡行情中，不会出现大涨大跌的行情。即：震荡行情对策略有利，大涨或大跌行情对策略不利。
只要在到期日前，行情一直在高、低平衡点之间震荡，整体策略就是盈利的，相反，如果涨超高平衡点或跌破低平衡点，最后就会出现亏损。
高平衡点=卖出看涨期权行权价+权利金（2份卖出期权的权利金）
高平衡点=卖出看跌期权行权价-权利金（2份卖出期权的权利金）
譬如：
同时开仓了豆粕2209合约，行权价为4200的卖出看涨期权，权利金为60，行权价为3800的卖出看跌期，权利金为58。
则：
高平衡点为4200+60+58=4318
低平衡点为3800-60-58=3682
即，只要在到期日前，行情始终在3682——4318之间震荡，策略最后是会产生盈利的。
这其中有一个问题要注意，如果真的涨超高平衡点或跌破低平衡点，则在最后到期日前，卖出看涨期权或卖出看跌期权是有可能被行权的。
相比空头跨式套利，空头宽跨式期权卖出的都是虚值期权（不一定是虚值，但相比跨式要虚），所以收取的权利金相对更少，但是允许的震荡范围更大，不被行权收取权利金的可能性更大。