看涨期权反向比率套利策略的构建订单是：
1、买入2份高行权价格的看涨期权，卖出1份低行权价格的看涨期权；
2、卖出看涨期权收取的权利金＞买入2份看涨期权的权利金。
策略分析：
1、当行情下跌至低平衡点以下时，看涨期权放弃行权损失全部权利金，卖出看涨期权盈利收获权利金，因为卖出看涨期权是低行权价格，收获的权利金相对更高，减去买入看涨期权支付的权利金，仍有部分盈利，且随行情持续下跌，最大收益也只是这部分权利金，即：净收权利金=卖出看涨权利金-买入看涨权利金。
2、当行情上涨至高平衡点时，看涨期权盈利盈利，卖出看涨期权亏损，其中1份看涨期权与1份卖出看涨期权对冲，另1份看涨期权随行情上涨扩大盈利。
3、当行情在高、低平衡点震荡时，策略是亏损的。在行情上涨过程中，上涨至卖出看涨期权，但未至买入看涨期权行权价时，卖出看涨期权会发生亏损，直到上涨至买入看涨期权行权价位置时，买入看涨和卖出看涨才会对冲，即卖出看涨到买入看涨区域是会随价格上涨扩大亏损的，即最大风险（亏损）=高行权价格-低行权价格-净收权利金。
总结：
1、此策略应用于预判后市出现较大行情（大涨或大跌）；
2、理论上是可以应用跨式策略或宽跨式策略，相比跨式策略，这个策略相对更加看多后市，且可以利用卖出期权收取一部分权利金。
3、做了卖方期权之后出现极端不利行情后，可以考虑利用此策略对冲，减少卖方策略的风险。
说明：
1、以上策略构成，只是标准的策略构成，实际交易中，根据实际情况灵活运用；
2、以上盈亏分析，基本都是参考行权收益，平仓收益需要根据权利金变化来计算的，权利金变化涉及到波动率、时间损耗等等，需要在实际交易中体现，但是行权盈亏损益也是可以参考的。