期权多头宽跨式套利，类似于期权多头跨式套利，同样是同时买入相同标的物、相同到期时间的买入看涨期权和看跌期权。
不同之处在于：选择的行权价不一样。多头跨式套利选择的行权价是一样的，而宽跨式套利是同时买入高行权价格的看涨期权、低行权价格的看跌期权。
宽跨式套利，相比跨式套利，面对行情上涨和下跌，出现的盈亏情况是类似的，损益平衡点也是类似的计算方法：
高平衡点：高行权价+权利金（买入2份行权价格的总权利金）
低平衡点：低行权价-权利金（买入2份行权价格的总权利金）
行情上涨超过高平衡点后产生盈利，盈利=标的物价格-行权价格-权利金
行情下跌超过低平衡点后产生盈利，盈利=行权价格-标的物价格-权利金
相比多头跨式套利，
优点在于：多头宽跨式策略在实际交易中，看涨期权、看跌期权一般买入的都是虚值期权，所以所付出的权利金相对更少。
缺点在于：震荡区域也越大，想要盈利，需要行情走势幅度更大。
即：多头宽跨式需要的权利金更少，若产生盈利，则资金杠杆作用更大，但是如果想要盈利，价格波动幅度要更大。