止损,保护交易情绪
一、账户情况
交易日:2022年5月13日
交易动作:清仓
当日账户情况:初始资金110000,最新权益106448
二、订单情况
今日将账户中的白糖和PTA订单全部平仓了。
PTA昨日涨停,平仓情况:整体亏损1260
平仓理由:当日涨停线突破压力位6540,而且行情方向整体看涨,故止损上方6800的卖出看涨期权,且将下方的5600卖出看跌期权同时止盈。
白糖平仓情况:整体盈利10元。
平仓理由:整体方向看空,且当前行情已经下跌突破5830的支撑位,后续可能继续下跌,而下方卖出看跌的行权价距离下一个压力位6710较劲,故平仓。
三、止损,保护情绪
说实话,PTA双卖订单是卖方策略迄今为止最大的一笔亏损,止损的时候,心中真的是万般犹豫。
但是,对于这笔订单,确实已经是自己的止损点位了,对于突破订单,心中确实认为是后市看涨的,但是真等到要止损的时候,还是挺难下手的,最后经过十来分钟的犹豫,最好还是止损了,最大的考虑是:保护情绪,保护心力。
不止损,无论后续订单如何走,心中都是不笃定的,不笃定的订单,即便后市真的回撤减少亏损,也不是件好事。
亏,要亏得明明白白;赢,同样也要赢得明明白白。
其实,经历涨停板时,当时心中是有一个套利策略的,在涨停时可以考虑卖出看涨期权,当天进仓当天平仓,大概率有套利机会。
策略逻辑是:行情涨停,波动率必然上升,而当前行情已经处于当天涨停板,不可能再上涨,更大可能是会发生部分回撤,趁这个机会卖出看涨,如果行情回撤,可以收获部分顺势行情带来的利润;另一方面,卖出涨停板时的期权,相当于在高波动率进仓,如果后续波动率下降,可以收获波动率下降带来的利润。
不过,这笔订单最后还是没有进仓,原因是:
一来没有这方面的经验,对于这类策略心中不够笃定;
二来,这类策略对于卖出时间也很有要求,如果开仓不够及时,套利机会不大,等我和刀哥沟通这类策略的原理时,套利机会已经失去。